Radio sam istu stvar u asp.net 2.0, ali u radu sa windows formama jednostavno nece.
Tacnije ne mogu da instanciram SqlDataSource, posto se nalazi u System.Web.UI.WebControls.
vaskogodfather, za datasource koji bindujes na DataGridView ne mozes da koristis SqlDataSource posto je on web server kontrola i nema ga u windows forms. Ja najcesce koristim DataSet - BindingSource -DataGridView, ali mozes da zakacis direktno i DataTable ili neki slican objekat.